市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
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市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 |
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項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
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市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)政策制度體系建設(shè)項(xiàng)目 |
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法完善、賬戶劃分、文檔管理、政策報(bào)告制度制定以及內(nèi)部模型法實(shí)施驗(yàn)證、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值應(yīng)用的限額和壓力測(cè)試管理辦法。 |
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市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)估值體系完善項(xiàng)目 |
按照巴塞爾新資本協(xié)議的要求，確定估值的體系和流程，結(jié)合貴行自身的情況對(duì)估值方法和驗(yàn)證程序進(jìn)行討論和記錄，保證估值以及估值驗(yàn)證體系的適用性和可靠性。 |
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市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型建設(shè)項(xiàng)目 |
滿足貴行業(yè)務(wù)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)偏好和業(yè)務(wù)發(fā)展的內(nèi)部模型計(jì)量的模型方法，實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確計(jì)量，以取得銀監(jiān)會(huì)對(duì)貴行內(nèi)部模型法的認(rèn)可。 |
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市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)外部獨(dú)立驗(yàn)證項(xiàng)目 |
基于實(shí)際數(shù)據(jù)，對(duì)內(nèi)部模型進(jìn)行驗(yàn)證并搭建完善的驗(yàn)證體系。 |
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市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試項(xiàng)目 |
構(gòu)造壓力測(cè)試，評(píng)估壓力情景下投資組合價(jià)值變化對(duì)資本可能產(chǎn)生的影響，主要方法為重定價(jià)方法和與內(nèi)部模型法風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值相結(jié)合的壓力測(cè)試方法。 |
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市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系改進(jìn)項(xiàng)目 |
幫助貴行搭建市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系，建立敏感性限額、壓力測(cè)試限額和集中度限額、風(fēng)險(xiǎn)限額等。 |
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市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)達(dá)標(biāo)項(xiàng)目 |
幫助貴行審閱新資本協(xié)議內(nèi)部模型法的合規(guī)情況，協(xié)助貴行進(jìn)行改進(jìn)，對(duì)內(nèi)部模型法的設(shè)置和驗(yàn)證進(jìn)行審閱，并出具合規(guī)達(dá)標(biāo)意見。 |
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